Derivado de las bandas de Bollinger de John Bollinger que son básicamente los promedios móviles altos y bajos (normalmente 20 días), Bollinger Band Width mide la diferencia porcentual entre las bandas Bollinger superior o inferior o como nos gusta decir: Bollies.
Como estamos midiendo el movimiento de alta a baja de la población utilizando este indicador, estoy seguro de que usted puede adivinar que estamos buscando para establecer la volatilidad en lugar de la dirección del precio o el impulso de la acción de subrayado.
Cuando el valor es bajo, deberíamos ver la consolidación. Un valor alto debe corresponder con grandes fluctuaciones en el precio.
Bollinger BandWidth es mejor conocido por identificar The Squeeze. Esto ocurre cuando la volatilidad cae a un nivel muy bajo, como lo demuestran las bandas de estrechamiento. Las bandas superior e inferior se basan en la desviación estándar, que es una medida de la volatilidad.
Las bandas se estrechan cuando el precio se aplana o se mueve dentro de un rango relativamente estrecho.
La teoría es que los períodos de baja volatilidad son seguidos por períodos de alta volatilidad. Ancho de banda relativamente estrecho (a. k.a. el Squeeze) puede presagiar un avance significativo o disminución. Después de un Squeeze, una subida de precio y la ruptura posterior de la banda señalan el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con un Squeeze y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo declive comienza con un Squeeze y una ruptura subsiguiente por debajo de la banda inferior.
Al igual que con todos los demás indicadores, no sólo confiar en los valores predeterminados, ajustar los indicadores para adaptarse a las acciones que está buscando y su estilo de negociación.
Por lo general, las miradas más cortas (números más bajos en los indicadores) le dan señales más rápidas que son buenas para los comerciantes agresivos, mientras que las antiguas miradas (números más altos en sus indicadores) proporcionan señales más lentas pero más fiables para los comerciantes que son más conservadores.
Como siempre decimos: "No utilice su dinero ganado duro para averiguar qué tipo de comerciante que es, utilice una cuenta virtual para eso. & Quot;
Enlaces para sitios comerciales virtuales gratis se pueden encontrar en nuestra página Recursos:
Cómo aplicar las bandas de Bollinger al precio de negociación
La medida más popular de la volatilidad de los precios de negociación es la banda Bollinger, inventada por John Bollinger. Estableció una media simple de 20 días del precio de cierre con una banda en cada lado que consta de dos desviaciones estándar de la media móvil, capturando efectivamente alrededor del 95 por ciento de la variación de la media.
Utiliza las bandas de Bollinger para mostrar el precio en el contexto de una norma establecida en el promedio móvil de 20 días, que es el número de días que la investigación de Bollinger demostró es la más efectiva para detectar la varianza en las acciones de los Estados Unidos. Las bandas exhiben altos relativos y mínimos relativos en el contexto de la media móvil & # 8212; Son adaptables al precio por la cantidad de la desviación estándar. Las bandas son, por así decirlo, móviles de las desviaciones estándar.
En algún momento, cada empuje de precios se agota. Las bandas de Bollinger muestran el final del movimiento hacia arriba de dos maneras:
La barra de precios se detiene abrazando la banda superior en un movimiento hacia arriba, y se desliza hacia abajo a la media móvil central (o más). En la figura anterior, el retroceso a la media móvil se produce en la elipse. Como regla general, el fracaso de hacer un alto nuevo relativo señala el final de la mudanza, aunque esta vez, los toros hicieron un segundo esfuerzo para mantener el rally ir. En este caso, el precio estaba formando una doble tapa.
Las bandas se contraen. Cuando las bandas se contraen, la gama se está estrechando. Los comerciantes están teniendo segundos pensamientos. Ellos no están dispuestos a probar un nuevo máximo, pero no están dispuestos a ir corto y generar nuevos mínimos, tampoco.
El estrechamiento de la gama de negociación se denomina el apretón e implica una ruptura inminente. La figura anterior muestra una inversión, pero una inversión no es el resultado inevitable. Los desgloses pueden ocurrir en la misma dirección que el movimiento original, también. En este caso, la ruptura descendente de la parte inferior de la banda se produjo inusualmente rápida después de una ruptura al alza de la banda superior.
Una ruptura rápida de la banda opuesta a veces es una falsificación de la cabeza. En el caso de un movimiento hacia abajo, los comerciantes podrían haber sido excesivamente exuberante en la toma de beneficios después de una gran carrera hasta el más alto. La figura anterior muestra un retroceso hacia arriba desde el movimiento hacia abajo en los dos círculos. A veces retrocesos seguir adelante, y el precio se reanuda la tendencia alcista & # 8212; Aunque casi nunca después de romper la banda inferior como ésta. Para detectar falsificaciones de cabezas, utilice bandas de Bollinger con otros indicadores de confirmación, especialmente indicadores de impulso.
¿Cómo puedo crear una estrategia de negociación con Bollinger Bands® y las medias móviles?
Bandas de Bollinger son un indicador de volatilidad técnica popular. Colocan límites superiores e inferiores alrededor de los rangos de negociación de la acción del precio de una seguridad. Dado que el corazón de cualquier Bollinger Bands aplicado es un promedio móvil simple, estos indicadores hacen candidatos naturales para una estrategia de cruce de media móvil.
Las estrategias de crossover promedio móvil aplican dos promedios móviles separados de longitudes variables para indicaciones de momentum cambiante cuando uno de los promedios cruza encima o debajo del otro. Por ejemplo, sus Bandas de Bollinger podrían estar centradas alrededor de un promedio móvil simple de 20 días y también podría aplicar otro promedio móvil de 200 días a la misma tabla de precios. Siempre que la línea Bollinger Band media móvil cruza por encima de la media a largo plazo, esto podría ser una señal para entrar en una posición larga en previsión de impulso alcista. Cuando la línea de media móvil de Bollinger Band cruza debajo de la línea de 200 días, puede introducir una posición corta.
Las bandas de Bollinger no tienen que formar el promedio móvil a corto plazo. Podría aplicar fácilmente una media móvil simple de 10 días y usar sus movimientos en relación con la línea central de media móvil de 20 días de Bollinger Bands para señalar sus operaciones.
Los comerciantes que están preocupados por el posible desfase en sus indicadores podrían aplicar una media móvil exponencial en lugar de una media móvil simple en conjunción con las bandas de Bollinger. Dado que este es más un factor con medias móviles a largo plazo, es común un promedio móvil exponencial de 50 días o más.
Las señales comerciales son las mismas, independientemente del tipo o la longitud de la media móvil que se combinan con sus bandas de Bollinger. Las señales alcistas ocurren cuando el promedio móvil más corto cruza por encima del promedio móvil más largo, y las señales bajistas son enviadas por el promedio móvil más corto que cruza debajo del promedio móvil más largo.
Bollinger Bands presenta 3 bandas de volatilidad que se calculan utilizando un período de tiempo y una desviación estándar específica. La fórmula dada a continuación se aplica a la Bollinger Band de 20 períodos de uso común con una desviación estándar de 2.
Banda superior = 20 días SMA + (20 días de desviación estándar del precio x 2)
Media banda = media móvil simple de 20 días (SMA)
Banda Inferior = SMA de 20 días & # 8211; (Desviación estándar de 20 días del precio x 2)
Muchos analistas técnicos usan promedios móviles exponenciales o ponderados para calcular bandas de Bollinger en lugar del promedio móvil simple tradicionalmente utilizado. Aditionaly, los comerciantes / analistas también experimentan con diferentes períodos de tiempo utilizando un menor (9 período) o más (22 período, período 30) media móvil para calcular bandas de bollinger.
Bandas de Bollinger se utilizan generalmente para el comercio de divisas a corto plazo. Sin embargo, también pueden usarse para identificar tendencias de tendencia y rupturas; Especialmente en gráficos con períodos de tiempo más altos (diarios o semanales). A continuación se presenta una explicación detallada.
Sobrecompra / Sobreventa:
Según la descripción de John Bollinger, el precio tiende a revertir la tendencia después de tocar cualquiera de las bandas (superior o inferior) y, por tanto, el precio tocar la banda superior debería generar una señal de venta a corto plazo y el precio tocar la banda inferior debería generar una compra a corto plazo señal.
Sin embargo, en la práctica encontramos que cuando un par se cierra por encima o por debajo de las Bandas de Bollinger y posteriores reversos, la fuerza y consistencia de la señal de compra / venta generada aumenta significativamente.
Como podemos ver en el gráfico de USD / JPY arriba, cualquier cierre por debajo de la banda Bollinger más baja generalmente conduce a una inversión de tendencia a corto o largo plazo y por lo tanto genera una señal de compra. Del mismo modo cualquier cierre por encima de la banda Bollinger superior genera una señal de venta. La formación de doble o triple tops o fondos junto a una señal de compra / venta de Bollinger Band se consideran indicaciones mucho más concretas de inversión de tendencia.
Al igual que la mayoría de los indicadores, la precisión de Bollinger Bands es directamente proporcional al período de tiempo considerado. Una señal Bollinger Band diaria o semanal es generalmente más precisa que una de un gráfico intradía.
2. Bandas estrechas y anchas de Bollinger:
Como se comentó anteriormente, Bollinger Bands mide la volatilidad. Cuando las bandas son estrechas, la volatilidad es baja y cuando las bandas comienzan a ensancharse, la volatilidad aumenta.
Un largo período de consolidación de baja volatilidad caracterizado por Bandas de Bollinger muy estrechas es generalmente seguido por un aumento en la volatilidad que conduce al ensanchamiento de las bandas de bollinger. Alternativamente, cuando las bandas de Bollinger se vuelven muy anchas (lo que indica una alta volatilidad), la volatilidad tiene que corregir, dando lugar a una inversión de tendencia a corto plazo oa un movimiento lateral en el precio.
Como muestra el gráfico, un largo período de baja volatilidad en el USD / JPY se caracteriza por estrechas bandas de Bollinger. Cuando las bandas comienzan a ensancharse, tanto la volatilidad y el precio salen.
Del mismo modo, a medida que las Bandas Bollinger se hacen más amplias, tanto la volatilidad como el aumento de los precios. Sin embargo, cuando las bandas se vuelven muy anchas, sigue una corrección; Como se ve en el gráfico de USD / JPY arriba.
Uno debe recordar que el estrechamiento o la ampliación de las bandas de Bollinger no es una señal de compra / venta por sí mismo y sólo debe utilizarse en combinación con otros patrones de gráfico e indicadores para tomar una decisión comercial.
Cree su propia estrategia de comercio de Bollinger Bands usando el último MT4 de ACForex. ACForex es un corredor ECN regulado que ofrece operaciones en Forex, Metales e índices.
Bandas de Bollinger
Bollinger Bandas fueron inventadas por John Bollinger. Se utiliza para confirmar las señales de negociación, normalmente desde un indicador Momentum. Las bandas indican niveles de sobrecompra y sobreventa en relación con un promedio móvil.
Las bandas de Bollinger se calculan a un número especificado de desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil, lo que provoca que se amplíen cuando los precios son volátiles y se contraen cuando los precios son estables.
Bollinger utilizó originalmente un promedio móvil simple de 20 días y estableció las bandas en 2 desviaciones estándar, adecuadas para ciclos intermedios.
Señales comerciales
Microsoft tiene gráficos con 20 bandas de Bollinger día en 2 desviaciones estándar.
Las bandas contratantes advierten que el mercado está a punto de evolucionar: las bandas convergen primero en un estrecho cuello, seguido de un fuerte movimiento de precios. La primera ruptura es a menudo un movimiento falso, precediendo a una tendencia fuerte en la dirección opuesta. Un rango de contratación [C] es evidente en junio de 1998: las bandas convergen a un ancho de $ 2, seguido por una ruptura en julio a un nuevo máximo.
Un movimiento que comienza en una banda normalmente lleva a través de la otra, en un mercado de alcance.
Un movimiento fuera de la banda indica que la tendencia es fuerte y probable que continúe - a menos que el precio se invierta rápidamente. Tenga en cuenta la reversión rápida [QR] a principios de agosto.
Una tendencia que abraza una banda señala que la tendencia es fuerte y probable que continúe. Espere la divergencia en un Indicador Momentum para indicar el final de una tendencia.
Microsoft Corporation: bandas de Bollinger de 20 días con 2 desviaciones estándar y 10 días de tasa de cambio.
Ir corta [S] - divergencia bajista en ROC.
La contratación de bandas de Bollinger [C] advierte de una mayor volatilidad. Esto comienza con un rally falso (observe la divergencia triple de ROC) seguido por una caída aguda.
Ir largo [L] - abrazos de precios de la banda inferior, seguido de una divergencia alcista en ROC.
Ir corto [S] - abrazos de precios de la banda superior, seguido de una divergencia bajista en ROC.
20 Días Bandas de Bollinger
Bollinger Bands es una herramienta de análisis técnico inventada por John Bollinger, es una banda de volatilidad colocada por encima y por debajo de una media móvil. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye.
¿Cómo se calcula la banda superior, inferior y media?
Media banda = 20 días de media móvil simple
Banda superior = 20 días de media móvil simple + (20 días de desviación estándar del precio x2)
Banda Inferior = 20 Días media móvil simple - (20 Días Desviación estándar del precio x2)
Ir a la hoja de trabajo de configuración
No comments:
Post a Comment