Barra Longitud 58 Diario, semanal amperio mensual. La configuración predeterminada es para un gráfico de precios de cierre diarios. Al seleccionar de las otras opciones obtendrá un gráfico con el cierre de los precios semanales o el cierre de los precios mensuales. Gráfico Tipo 58 Barras de Bollinger, línea, candelabros, barras tradicionales. Overlay 58 Elección de Bandas de Bollinger o promedios móviles. Bandas de Bollinger reg Bandas de Bollinger son bandas comerciales de adaptación que responden a la pregunta ¿Los precios son altos o bajos sobre una base relativa. El mecanismo de adaptación es la volatilidad. La banda media es una media móvil simple con un período predeterminado de 20. Las bandas superior e inferior se extienden por encima y por debajo de la banda media por un múltiplo de la desviación estándar, con el multiplicador por defecto siendo dos. Si usted cambia el período de cálculo y desea que las bandas contengan una cantidad consistente de datos, considere el uso de los siguientes multiplicadores: () () () () () 10 períodos, 1.9 50 períodos, 2.1. Hay muchos usos para las Bandas de Bollinger, entre las más populares son el reconocimiento de patrones y las configuraciones discretas de compra y venta en combinación con otros indicadores. Ver el libro Bollinger en bandas de Bollinger para una explicación completa. Bollinger Sobres de comercio Sobres de Bollinger son una variación de Bollinger Bands que se centran en los extremos de la acción de precios. Mientras que las bandas de Bollinger se centran en una media móvil, generalmente de los precios de cierre, los sobres de Bollinger son anclados por los altos y los bajos. La sobre superior de Bollinger se construye a partir de una media móvil de los máximos y la desviación estándar de los máximos de la envolvente Bollinger inferior se construye a partir de una media móvil de los mínimos y la desviación estándar de los mínimos. Las fórmulas son: UpperBE Promedio (alto, 20) 1.5 StandardDeviation (high, 20) LowerBE Promedio (bajo, 20) - 1.5 Desviación estándar (bajo, 20) Como no hay banda media en el cálculo, De los sobres superior e inferior. MiddleBE (UpperBE LowerBE) / 2 Sobres de Bollinger son particularmente útiles cuando la sesión de negociación no está bien definida, en períodos de extrema acción en el mercado y se utilizan en el sistema de comercio de Ice Breaker. Simple Moving Average El promedio móvil simple es quizás el más elemental técnica Herramienta de análisis. Es la suma de los datos para un número dado de puntos de datos dividido por el número de puntos de datos. En las estadísticas se conoce como la media aritmética. La palabra mover significa que a medida que cada nuevo punto de datos esté disponible, la ventana de cálculo avanza creando un nuevo promedio. Movimiento simple Promedio de la suma (close, n) / n A menudo utilizado para generar señales de compra y venta cuando se cruza, es tal vez mejor utilizar como una medida de la dirección de tendencia cuando el período (n) se establece para describir la tendencia a mediano plazo . Para el mercado bursátil que utiliza datos diarios, encontramos 20 períodos para ser un buen valor inicial de partida para la media móvil exponencial. La media móvil simple puede ser problemática debido a su sensibilidad a los puntos de datos antiguos que salen de la ventana de cálculo. Esto es especialmente cierto para los promedios a corto plazo. Por ejemplo, cuando se utiliza un promedio de 10 periodos si hubo un cambio grande en los datos hace diez periodos, el valor del promedio cambiará el siguiente período, incluso si el precio permanece sin cambios. Una técnica popular de suavizado que evita este problema es el promedio exponencial. El cálculo utiliza una porción de datos de hoy y una porción del promedio de ayer para llegar al promedio de hoy. Esto tiene el efecto de aumentar la sensibilidad a los datos más recientes y reducir la sensibilidad a los datos más antiguos. El peso de uso se encuentra a través de la fórmula exp 2 / (n 1), donde n es el número de períodos en una media móvil simple comparable. Durante 10 períodos 2 / (10 1) 0,18. Promedio exponencial de exp exp (1 - exp) promedio anteriorBB relleno 58 Un conmutador para agregar un relleno de color entre las bandas de Bollinger superior e inferior. Signals 58 PowerShifts58 Representado por 40negative41 o 40positive41. Éstos ocurren cuando una seguridad se convierte severamente sobre-comprada y luego demuestra bastante fuerza de la debilidad para romper potencialmente la tendencia. Pivots58 Representado por 40positive41 o 40negative41. Un corolario menor de PowerShifts a menudo se activa al final de la primera línea de rebote después de una parte superior o inferior importante. No tienen que ser precedidos por un PowerShift, pero a menudo lo son. Métodos de Bollinger58 Los cuatro Métodos de Bandas de Bollinger están representados por flechas verdes hacia arriba40 8593 41 para compras, flechas rojas hacia abajo40 8595 41 para ventas con el número de método por debajo o por encima de la flecha58 Método 158 Método de Desviación de Volatilidad 258 Método de Desviación de Tendencia 358 Reversiones Método 458 Patrones de Desbloqueo Confirmados58 Muestra puntos de patrón M y W y formaciones de patrón en la carta. Puntos altos y puntos bajos: HIPs y LOPs son puntos altos y puntos LOw. HIPs y LOPs se llaman a menudo pivotes, pero como usamos ese término ya se adhieren bien con HIPs y LOPs. Un HIP es un bar con un alto que es más alto que la barra antes o la barra después. En las cartas, un HIP está representado por un H por encima del día en que ocurrió. Un LOP es un bar con una baja que es inferior a la barra antes de ella o la barra después de ella. En las cartas, una LOP está representada por un L por debajo del día en que ocurrió. HIPs y LOPs son una de las herramientas técnicas más antiguas y básicas. El estudio cuidadoso de estos marcadores cruciales le recompensará con una comprensión mejor de la estructura básica de la dinámica del precio y del mercado. Origen: El origen del concepto es más probable Henry Wheeler Chases altos y bajos anillados de los años 1930. En esa era los comerciantes registraron los precios en las almohadillas columnares para el análisis y encerraron un alto que era más alto que el alto sobre él o debajo de él, o un bajo que era más bajo que el bajo sobre él o debajo de él. Lo que hace: En un ascenso HIPs y LOPs se producirá en una progresión ordenada superior y viceversa. En una consolidación no formarán ningún patrón discernible. La identificación de resistencia a corto plazo y el apoyo y se puede utilizar como marcadores en un swing comercial enfoque. También pueden usarse para identificar los niveles de parada y como identificadores de tendencias después de un Squeeze. También son útiles en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la mayoría de los patrones de fondo W consistirá en un LOP, un HIP y luego un LOP. El número en la lista desplegable se conoce como el orden de los HIPs y LOPs que determina el número de días en cada lado de la HIP o LOP que se cuentan. Por ejemplo, si elige 2, sólo se marcarán HIPs con dos o más máximos inferiores antes y después. Por favor, tenga en cuenta que HIPs y LOPs están mirando hacia el futuro y necesitan un número de períodos igual a su orden antes de que puedan ser plotted. John Bollingers Imán de precios: Los técnicos de mercado temprano a menudo construido artificiales o sintéticos precios como herramientas de comercio. Había tres enfoques principales: sintéticos diseñados para reflejar dónde la seguridad debía haber sido el comercio, donde se comercializaría en el futuro, o como indicaciones de apoyo y resistencia. Un ejemplo de los precios sintéticos que todavía están en uso son los números de comerciantes de piso: Punto medio (High Low Close) / 3 (el precio típico) Pivote superior 2 Punto medio - Bajo Pivote inferior 2 Punto medio - Alto Ver Marc Fisher en ACD y Pivots en su libro Logical Trader para más información sobre el uso actual. Hay muchos otros ejemplos en la historia del análisis técnico. Al hacer algún trabajo sobre los promedios móviles de cero lag me recordaron los cálculos de los precios sintéticos. Vi ideas similares reflejadas en el trabajo de Jim Alphiers, así que pensé que daría una idea a la idea. No quería un soporte simple, Bollinger Bands ya se desempeñó bien en ese papel. Lo que quería era un sentido de la dirección más probable de los precios. Después de un montón de mirar fijamente el techo, imanes de precio nacieron. La idea es simple y robusta los precios calculados actúan como imanes, tirando de los precios más altos o más bajos. Usted puede pensar en ellos como un sesgo natural o tendencia basada en la acción reciente del mercado. El punto trazado arriba o abajo de la barra de hoy es un pronóstico para la dirección de mañana. El umbral elimina los Imanes de Precio trazados cerca de los períodos actuales cercanos. Establezca esto a 0.0 para ver todos los Imanes de Precio o un valor mayor para ver menos Imanes de Precio 2 o 4 son buenas opciones para muchas acciones. Disfruta. JBZig Zag: El Zig Zag es una trama de precios filtrada que elimina el ruido a corto plazo. Una trama de Zig Zag conecta oscilaciones de magnitudes mayores que el umbral de porcentaje seleccionado por el usuario. Si se selecciona 10, el Zig Zag conecta los máximos más altos y los mínimos más bajos que están separados por más de 10. Las tramas de Zig Zag representan rutas de precios idealizadas y son útiles para aclarar los patrones de precios y para la identificación de tendencias. Por ejemplo, si hay un máximo de 100, un Zig Zag 10 ignorará cualquier acción de precio hasta que el precio caiga a 90. Si se hace una nueva alta se volverá a anclar a esa altura y esperar una caída de 10 del nuevo ancla . Después de una caída de 10, se ignorará cualquier cosa menos de un rally de 10 o un nuevo mínimo. Nuestra versión está basada en el trabajo de Arthur Merrills publicado en Filtered Waves. Download para Bandas de Bollinger Introducción: Las Bandas de Bollinger son una herramienta de trading técnica creada por John Bollinger a principios de los años ochenta. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. Área de suscripción de CGL Octubre 2016 Excerpt Foreign Exchange La libra esterlina está siendo vendida implacablemente y ahora se aproxima a sus mínimos de 1985 a 1,25 personas pronto comenzará a hablar de paridad. Con Alemania y otros miembros de la UE que ahora empiezan a hablar con dureza sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, el par a mirar es la libra contra el euro, que es incluso más cercano a la paridad en 1.11. Estos niveles de paridad son importantes por dos razones. En primer lugar, son números redondos agradable que los comerciantes y el público puede anclar, pero lo más importante, son los números de los jugadores agresivos se posicionará y luego tratar de conducir a. En cualquier caso, esperamos que una posición larga en la libra cuando sea el momento adecuado nos beneficiará de dos maneras: Primero, obtendremos la apreciación del capital de un rebote y posterior reversión a niveles más económicamente sostenibles. En segundo lugar, será una fina cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo causada por la devaluación competitiva por parte de nuestro gobierno. Las bandas Bollinger SampP 500 con 20 días, dos bandas Bollinger Bollinger de desviación estándar, 160b y BandWidth. Bollinger Bands es una herramienta de análisis técnico inventada por John Bollinger en la década de 1980. Después de haber evolucionado desde el concepto de bandas comerciales, bandas Bollinger se puede utilizar para medir la alteza o lowness del precio en relación con las operaciones anteriores. Las bandas de Bollinger consisten en: una banda media que es una media móvil simple del período N, una banda superior a K veces una desviación estándar del período N por encima de la banda media una banda inferior a K veces una desviación estándar del período N por debajo de la banda media Valores típicos Para N y K son 20 y 2, respectivamente. La opción predeterminada para el promedio es una media móvil simple. Pero pueden emplearse otros tipos de promedios según sea necesario. Los promedios móviles exponenciales son una segunda opción común. Normalmente se utiliza el mismo período tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. Contenido editar Indicadores derivados de las bandas de Bollinger Existen dos indicadores derivados de Bollinger Bands, 160b y BandWidth. B, pronunciado por ciento b, se deriva de la fórmula de estocástico y le dice dónde está en relación con las bandas.160b es igual a 1 en la banda superior y 0 en la banda inferior. B (last - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) El ancho de banda indica la amplitud de las bandas de Bollinger en una base normalizada. Ancho de Banda (upperBB - lowerBB) / middleBB Utilizando los parámetros por defecto de un retroceso de 20 periodos y más / menos dos desviaciones estándar, BandWidth es igual a cuatro veces el coeficiente de variación de 20 períodos. Usos para160b incluyen la construcción del sistema y el reconocimiento de patrones. Los usos para BandWidth incluyen la identificación de oportunidades que surgen de los extremos relativos en la volatilidad y la identificación de tendencias. Editar Propósito El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de precios con la acción de indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. 1 editar Interpretación El uso de bandas de Bollinger varía enormemente entre los comerciantes. Algunos comerciantes compran cuando el precio toca la banda Bollinger inferior y la salida cuando el precio toca el promedio móvil en el centro de las bandas. Otros comerciantes compran cuando el precio se rompe por encima de la banda Bollinger superior o se venden cuando el precio cae por debajo de la banda Bollinger inferior. Por otra parte, el uso de las bandas de Bollinger no se limita a los comerciantes de acciones de los comerciantes de opciones, especialmente los comerciantes de volatilidad implícita, a menudo venden opciones cuando las bandas de Bollinger están históricamente muy lejos o comprar opciones cuando las bandas de Bollinger están históricamente muy juntos, en ambos casos, Para volver al nivel de volatilidad histórica promedio para el análisis bursátil. Cuando las bandas se encuentran cerca, se indica un período de baja volatilidad en el precio de las acciones. Cuando están muy distantes se indica un período de alta volatilidad en el precio. Cuando las bandas tienen sólo una ligera pendiente y se encuentran aproximadamente paralelas durante un tiempo prolongado, el precio de una acción oscilará hacia arriba y hacia abajo entre las bandas como si estuviera en un canal. Como siempre, los comerciantes se inclinan a utilizar Bandas de Bollinger con otros indicadores para ver si hay confirmación. En particular, el uso de un oscilador como bandas de Bollinger a menudo se acoplará con un indicador de no oscilador como los patrones de gráfico o una línea de tendencia si estos indicadores confirman la recomendación de las Bandas de Bollinger, el comerciante tendrá mayor evidencia de que lo que las Bandas pronostican correcto. Las estrategias de negociación de Bollinger Band pueden ser efectivas en el mercado chino, como lo concluye un estudio reciente que afirma: Por último, encontramos retornos positivos significativos en operaciones de compra generadas por la versión contraria de la regla de crossover de media móvil, La regla Bollinger banda de comercio, después de la contabilidad de los costos de transacción de 0,50 por ciento. Nauzer J. Balsara, Gary Chen y Lin Zheng El mercado de valores chino: un examen del modelo de paseo aleatorio y las reglas técnicas de comercio 2 editar Propiedades estadísticas Los precios de seguridad no tienen una distribución estadística conocida. Normal o de otra manera se sabe que tienen colas gordas. Comparado con el Normal. 3 El tamaño de muestra típicamente utilizado, 20, es demasiado pequeño para que las conclusiones derivadas de técnicas estadísticas como el teorema del límite central sean confiables. Tales técnicas suelen requerir que la muestra sea independiente e idénticamente distribuida lo que no es el caso de una serie de tiempo como los precios de seguridad. Por estas tres razones principales, es incorrecto suponer que el porcentaje de los datos fuera de las Bandas de Bollinger siempre estará limitado a una cierta cantidad. Por lo tanto, en lugar de encontrar alrededor de 95 de los datos dentro de las bandas, como sería la expectativa con los parámetros por defecto si los datos se distribuyen normalmente, uno normalmente encontrará menos cuánto menos es una función de la volatilidad de los valores. Editar Otras lecturas Bollinger en bandas de Bollinger. John Bollinger, ISBN 0071373683 Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John J. Murphy, Instituto de Finanzas de Nueva York, (1999), páginas 209-211, ISBN 0-7352-0066-1 editar Enlaces externos editar Referencias 1 segundo párrafo, columna central 2 The Quarterly Journal of Business and Economics, Spring 2007 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Distribución de activos atascados y distorsionados, implicaciones para la gestión de riesgos, selección de cartera y precio de opción, John Wiley, Nueva York
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