3 Juegos De Bandas De Bollinger

Bandas de Bollinger: ¿Comprar bajo y vender alto?

¿Las Bandas de Bollinger son útiles para especificar niveles bajos y altos del mercado de valores en general de Estados Unidos? En otras palabras, ¿puede un inversor vencer una estrategia de compra y retención mediante la compra sistemática (venta) cuando el mercado cruza por debajo (por encima) de la banda Bollinger (inferior)? Para comprobarlo, examinamos el comportamiento histórico de Bollinger Bands alrededor de la media móvil sencilla de S & amp; P 500 SPDR (SPY) de 21 días de negociación (un mes) como un proxy negociable para el mercado de valores de Estados Unidos. Utilizando los cierres diarios ajustados por dividendos de SPY y los rendimientos contemporáneos de los bonos del Tesoro de 13 semanas (T-bill) a partir de fines de enero de 1993 (inicio de SPY) hasta febrero de 2015, encontramos que & # 8230;

Las suposiciones para la prueba son:

Considere tres conjuntos de bandas de Bollinger correspondientes a 1,5 (BB 1,5), 2,0 (BB 2,0) y 2,5 (BB 2,5) desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil.

Cuando el cierre diario de SPY cruza por debajo (arriba) su Bollinger Band inferior (superior), compramos (vendemos) en ese cierre y mantenemos la posición hasta la siguiente señal de venta (compra). Esta suposición requiere una leve anticipación de las señales justo antes del cierre.

Comenzar las pruebas el 4/2/93, cuando los tres conjuntos de Bollinger Bands generan las primeras señales de compra para el conjunto de datos.

Mientras que fuera de SPY, devengar interés en el actual T-factura de rendimiento.

El comercio dentro y fuera de SPY incurre en una fricción de un solo sentido en el rango de 0,00% a 0,25% (la fricción de la negociación depende de la oferta y las tarifas de los corredores y el tamaño del comercio).

La reinversión de dividendos no tiene fricción.

Ignorar las implicaciones fiscales del comercio.

Los conjuntos BB 1.5, BB 2.0 y BB 2.5 de Bollinger generan 177, 102 y 34 compras y ventas distintas de SPY en el período de muestra disponible, respectivamente.

El siguiente cuadro resume los rendimientos totales diarios brutos (sin fricción) promedio para una estrategia de compra y retención y para las tres estrategias Bollinger Band de buy-low / sell-high durante todo el período de la muestra. Los resultados indican que el uso de bandas de Bollinger reduce el rendimiento diario bruto promedio y la variabilidad de los rendimientos. Las desviaciones estándar de los retornos diarios para el uso de las Bandas de Bollinger son de 0,99% -1,05%, comparado con el 1,25% de buy-and-hold. Las ratios diarias de Sharpe (rendimiento diario promedio dividido por la desviación estándar) se encuentran en el pequeño rango 0.032-0.038, con buy-and-hold aproximadamente en el medio.

¿Cómo se traducen estas estadísticas en el desempeño acumulativo?

El siguiente gráfico representa los valores acumulados brutos (sin fricción) de $ 100,000 de inversiones iniciales al cierre del 4/2/93 para comprar y mantener SPY y comprar SPY bajo y venderlo alto basado en los tres conjuntos de Bollinger Bands. En la mayoría de los puntos en el tiempo, una estrategia de compra y retención produce el mejor resultado, pero las estrategias de buy-low / sell-high tienden a superar durante los mercados bajistas. Los resultados varían considerablemente con la parametrización de Bollinger Band. Sin fricción comercial, el valor del terminal BB 2.5 es casi tan grande como comprar y retener ($ 674.851 frente a $ 715.800).

El uso de bandas de Bollinger no suprime sustancialmente la reducción máxima (pico a vaciado). Los Drawdowns máximos basados ​​en datos diarios son -44%, -50%, -46% y -55% para BB 1.5, BB 2.0, BB 2.5 y buy-and-hold, respectivamente.

Los resultados sugieren que el desempeño de una estrategia de Bollinger Band depende de la frecuencia / duración de los mercados bajistas durante el período de la muestra.

Para otra perspectiva, analizamos el desempeño anual de las estrategias de Bollinger Band con respecto al SPY.

El siguiente gráfico resume las actuaciones brutas de las estrategias de Bollinger Band por año calendario (1993 parcial) en relación con el buy-and-hold sobre el período de muestra disponible. Las estrategias no superan consistentemente ni consistentemente una rentabilidad inferior a la de compra-y-retención sobre una base bruta. Los rendimientos relativos anuales brutos anuales para BB 1.5, BB 2.0 y BB 2.5 son -2.9%, 0.2% y 1.5%, respectivamente.

¿Qué sucede con los valores terminales después de incorporar la fricción comercial?

El siguiente gráfico resume los valores terminales a finales de febrero de 2015 para la estrategia de compra y retención y las tres estrategias Bollinger Band de buy-low / sell-high para una fricción de un solo sentido entre 0,00% y 0,25%. La inclinación del deterioro con fricciones crecientes depende del número de operaciones.

¿Los resultados son específicos de la muestra?

El gráfico final resume el promedio de los rendimientos totales diarios brutos (sin fricción) para una estrategia de compra y retención y para las tres estrategias Bollinger Band de buy-low / sell-high durante el subperíodo desde enero de 2000. En este caso, BB 2.5 ofrece tanto mayor Los rendimientos promedio y volatilidades más bajas que buy-and-hold. Las desviaciones estándar de los retornos diarios para el uso de las Bandas de Bollinger son del 1,09% -1,15%, comparado con el 1,29% de buy-and-hold. Las proporciones Sharpe diarias de Sharpe están en el rango 0.018-0.026, con buy-and-hold cerca de la parte inferior.

Las inversiones iniciales de $ 100.000 a fines de 1999 en las estrategias BB 1.5, BB 2.0 y BB 2.5 Bollinger Band generan valores terminales brutos de $ 199.179, $ 173.870 y $ 245.024, respectivamente, en comparación con $ 189.068 para buy-and-hold. El BB 1.5 (BB 2.5) supera a la compra-y-espera en una base neta del valor terminal para la fricción unidireccional de la negociación hasta cerca de 0.04% (1.2%).

Por & # 8220; Los años 2000: ¿Una década del contador del mercado? & # 8221 ;. Este subperíodo es algo favorable a las estrategias de cronograma de mercado debido a dos importantes mercados bajistas. Las estrategias de la Banda de Bollinger no pueden superar la sincronización aleatoria durante el subperíodo.

En resumen, la evidencia de pruebas simples durante casi 22 años ofrece un apoyo limitado para la creencia de que los inversionistas pueden vencer a la amplia bolsa de valores de Estados Unidos utilizando Bollinger Bands para comprar el mercado bajo y vender el mercado alto, dependiendo de la frecuencia / muestra.

Las precauciones con respecto a los hallazgos incluyen:

Tamaño de la muestra no es grande en relación con el número de operaciones generadas por la desviación estándar de 2,5 bandas de Bollinger.

El uso de un intervalo de medición de Bollinger Band diferente, utilizando señales Bollinger Band de alguna otra manera o combinándolas con otros indicadores puede funcionar mejor. Sin embargo, cuantas más combinaciones de reglas / parámetros se consideren, mayor es el sesgo de seguimiento de datos (componente de suerte) en buenos resultados.

Como se ha señalado, incluso las reglas que negocian al azar dentro y fuera del mercado tienden a superar a una estrategia de compra y retención durante los mercados bajistas. Las estrategias de Bollinger Band no pueden superar el tiempo al azar durante los mercados bajistas.

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Ajustes de parámetros de Bollinger

Esto representa los ajustes actuales para el número de períodos de tiempo usados ​​para calcular la media móvil y el número de desviaciones estándar lejos de la media móvil para posicionar las bandas superior e inferior. En este ejemplo, los últimos veinte periodos de información sobre precios se utilizan para calcular la media móvil, mientras que las bandas superior e inferior se establecen en dos desviaciones estándar de la media móvil. La mayoría de las aplicaciones gráficas le permiten cambiar esta configuración y puede experimentar con otras configuraciones, pero tenga en cuenta lo siguiente:

Desea mantener la mayor parte de las fluctuaciones del tipo de cambio dentro de las bandas & # 8211; Si las tasas spot se rompen a través de las bandas con demasiada frecuencia, resulta imposible distinguir entre una fluctuación típica y una posible señal de inversión.

Por el contrario, si los tipos de mercado rara vez rompen las bandas, considere la posibilidad de reducir el número de períodos de presentación de informes para los que se calcula la tasa media.

Tenga en cuenta que el propio John Bollinger creía que "20,2" era el ajuste óptimo para la mayoría de las situaciones.

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Sistema de Scalping libre con el indicador y la plantilla de la disposición:

(Fuente: fuentes abiertas de internet)

Moneda: GBP / JPY USD / JPY GBP / USD (usarlo principalmente en gbp / jpy):

Plazo: 1M, 5M

Indicadores: 3 juegos de bandas de bollinger (desplácese hacia abajo para plantilla libre)

1) Período 50. Desviación 2 (ROJO)

2) Período 50. Desviación 3 (naranja)

3) Período 50. Desviación 4 (Amarillo)

Una vez que cargues tu plantilla te darás cuenta de los tres conjuntos de bandas de bollinger. Ahora, el precio se extenderá constantemente entre estas líneas.

Estrategia de venta: Cuando el precio cruza la banda roja superior. Al menos a mitad de camino a la banda naranja (si llega a la banda amarilla es mejor pero no como de costumbre) Entonces el precio tiende a retractarse hacia el centro de las bandas de bollinger, se benefician de esta forma de retrazarse.

Comprar estrategia: es lo mismo que vender, la diferencia es que esperaremos que el precio oscile entre las bandas rojas y amarillas inferiores, y el comercio de la retracción hacia el centro.

Extremidades: no negociar en la gama, o los mercados reservados, no negocian anterior a los lanzamientos de las noticias. Ir de 5 a 10 pips. Gran sistema para el comercio entre la apertura de la sesión de Londres y el cierre de la sesión de Japón.

Basado en el tiempo: Trate de averiguar cuánto tardará el mercado en llegar a su dirección esperada, si el tiempo que planeó ya está vencido, luego cierre el pedido. No hay punto en esperar una pérdida.

Pérdida de la parada: puesto que usted está negociando un marco de tiempo muy apretado sus paradas deben también muy muy apretado. A veces, usted se beneficiará de un comercio de 3 minutos y no será capaz de establecer un adecuado S / L. Así que sus paradas se le dará a usted por su sistema de gestión de dinero.

La plantilla está disponible para descargar

Scalping. tpl - haga clic con el botón derecho del ratón en & quot; guardar como & quot; A su c: \ programfiles \ mt4 \ experts \ templates entonces cargue la plantilla en su gráfico.

Bollinger bandas de comercio intradía

Bollinger bandas de comercio intradía

Este tipo de conversión de la estrategia I basado en las bandas de Bollinger.

Trabajo de estrategia de divisas para el gráfico diario que le gustaba par de divisas poner dos indicadores Forex. Puede encontrarlos en cualquier terminal MT4:

& # 8226; 2 juegos de Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger) con desviaciones de parámetros 2 SD y 3 SD

Acuerdo de compra

1. tabla de precios diarios para publicar un promedio móvil de 20 periodos SMA. Es importante asegurarse de que el precio (cierre) está por encima de la media móvil simple.

2. Sólo las gangas que se compran en la dirección de la tendencia.

3. Vaya a ver el precio de la mesa y establecer los 2 juegos de Bollinger Bands indicador. 1 banda de par Bollinzhdera tiene parametrotkloneniya 3SD y 2 pares de bandas de Bollinger tiene una desviación de los parámetros 2SD.

4. El precio de mercado se romperá y se cerrará por encima de la parte inferior del canal Bollinger Bands indicador 3SD-2SD gráfico de horas - iniciar sesión en el mercado.

5. la orden de stop-loss se encuentra en swing bajo menos 5-10 pips y calcular el riesgo de transacción potencial (riesgo = precio de mercado de las órdenes de stop-loss de nivel de entrada).

6. A continuación, establecer la meta de ganancia (beneficio) para el primer 50% de la transacción a una distancia del 50% del riesgo resultante (es decir, si su riesgo, como 40 puntos en la transacción, y luego comprometer un beneficio de 20 pips por encima del precio de entrada del mercado).

7. Tan pronto como se alcance el primer objetivo de ganancia, el orden stop-loss en el resto del (segundo 50% del contrato) se reorganizará a punto de equilibrio (cero). Al igual que para la segunda parte de la transacción, puede utilizar el pelo-parada.

8º cierre de la segunda parte (50% de la transacción) posición comercial es, tan pronto como el precio se cierra por debajo del canal superior Bollinger Bands indicador 3SD-2SD, si no cierra el stop-loss orden de romper.

Contrato de ventas:

1. tabla de precios diarios para poner el promedio móvil de 20 periodos, SMA y asegúrese de que el precio (cierre) bajo el promedio móvil simple.

2. Sólo gangas para la venta en la dirección de la tendencia actual.

3. A continuación, tienes que ir a ver la tabla de precios y poner dos conjuntos de Bollinger Bands indicador. 1 par de bandas de Bollinger con desviaciones de los parámetros 3SD y 2 pares de bandas de Bollinger con desviaciones de los parámetros 2SD.

4. Cuando el precio de mercado se rompe y cierra el canal por debajo de la parte superior Bollinger Bandas indicador 3SD-2SD gráfico de horas - para entrar en el mercado para la venta.

5. La orden de stop-loss es over swing más 5-10 pips y luego calcula el riesgo de la transacción (risk = precio de mercado de las órdenes de stop-loss).

6. objetivo de beneficio (beneficio deseado) para el primer 50% de la transacción a una distancia del 50% de la exposición (es decir, si por ejemplo, corre el riesgo de transacción 40 puntos para cerrar el primer 50% de la transacción Mercado 20 pips por debajo del precio de entrada).

7. Tan pronto como se alcanza el primer objetivo de ganancia, el orden de stop-loss del 50% restante de la posición de apertura comercial se mueve al punto de equilibrio (cero).

8. cerrar la segunda parte de la posición de negociación es, tan pronto como el precio se cierra por encima del canal inferior Bollinger Bandas indicador 3SD-2SD, si esto no sucede con el cierre nivel de orden stop-loss establecido a punto de equilibrio.

Estrategia de Forex "100% de ajuste intradiario" probado por los comerciantes en un mercado real y resultó ser muy buen plato principal, no olvide la posición de los precios de mercado en relación con la SMA de 20 días.

Bandas de Bollinger - Secreto

El 90% de todos los comerciantes que utilizan la banda de Bollinger nunca van más allá de la primera fecha para descubrir el verdadero poder y previsibilidad que este indicador tiene para ofrecer. Nuevos comerciantes y veteranos por igual son totalmente inconscientes de algunos de los secretos que estoy a punto de revelar a usted aquí mismo en este breve pero revelador artículo.

Como usted puede saber bandas de Bollinger consiste en un par de bandas alrededor de la acción del precio y un promedio móvil, generalmente un promedio móvil de 21 periodos. Las bandas típicamente representan 2 desviaciones estándar alrededor del precio.

Esto simplemente permite a un comerciante ver la media, o media móvil, y una distancia de precio en ambas direcciones que representa una desviación estándar 2 de la media. Así que tienes el MIDDLE, y los límites EXTERIORES si quieres.

Ahora, esto es lo que la mayoría de la gente sabe acerca de las bandas de Bollinger. Saben que cuando el precio se cierra más allá de una banda de cada lado, es probable que se revertirá si sólo por un corto tiempo. También saben que si las bandas se estrechan fuertemente alrededor del precio, un estallido probable ocurrirá en una dirección u otra.

Esto es lo que quiero decir con la primera cita. Ellos aprenden esto y pasan al siguiente Santo Grial, nunca realmente entrando en la carne, o el poder que está al alcance de sus dedos.

Bandas De Bollinger - La Carne.

Los métodos anteriores de usar las bandas de Bollinger son fuertes no me malinterpretes, hice una matanza en 2006, principios de 2007 y una gran parte de 2009 usando una estrategia de inversión simple con las bandas de Bollinger, pero una mirada más cercana a la acción de los precios en relación con la Bandas le da 10 veces más información.

Inversiones / Continuaciones

Lo curioso de las bandas de Bollinger es que la inversión y la continuación de las configuraciones son idénticas. En mi opinión, esto es lo que frustra la mayoría de los comerciantes y es por eso que nunca llegar a la segunda fecha. Tienen un tiempo difícil con el hecho de que en el calor del momento no leen bien si una formación de continuación o reversión se está formando y más a menudo que no se ponen en el lado equivocado del comercio.

La solución es entender y observar cómo reaccionan las bandas ante la acción de precios que se aproxima.

Aproximación a la acción de precios

La clave para enamorarse de las bandas de Bollinger es la cuidadosa observación de cómo las bandas reaccionan ante la acción del precio. Ambas bandas no sólo el que se acercó. En una cáscara de nuez aquí está la fórmula mágica.

Utilizaremos las reversiones y las continuaciones alcistas para este ejemplo y lo contrario es cierto para las reversiones bajistas o continuaciones.

1.) El precio se acerca a la banda superior y las bandas superior e inferior permanecen planas. Inversión - Probable reversión aguda a la banda inferior. Debido a que ambas bandas son planas esto probablemente será de corta duración.

2.) El precio se aproxima a la banda superior y la banda superior sube y la banda inferior es plana o sube levemente. Continuación - Es probable que el precio continúe lentamente por un tiempo.

3.) El precio se aproxima a la banda superior y la banda superior sube y la banda inferior baja. Continuación - El precio probablemente se moverá rápido y furioso. Este es el mejor patrón de continuación para las bandas. Se trata de una rápida expansión de la volatilidad. Usted experimentará "falsos" a veces, pero la mayoría de las veces este set-up producirá algunos buenos beneficios cuando se ejecuta correctamente.

4.) El precio se acerca a la banda superior y las bandas superior e inferior bajan. - Inversión - Esto es probable que resulte en una reversión, pero tenga en cuenta el precio probablemente sólo lo hacen a la media, el período 21 media móvil con ambas bandas hacia abajo como este. Esto es una ocurrencia rara y es típico de un oscilación más grande del mercado. Una transición de las condiciones alcistas a bajistas.

Su mejor apuesta es extraer 10 cartas y pasar algún tiempo observando cómo las bandas reaccionan a acercarse a la acción del precio. Mi conjetura es cuando su hecho que usted tomará probablemente bandas de Bollinger hacia fuera en su segunda fecha atrasada atrasada.

Gran estrategia GBP / JPY 1M de scalping

1) Período 50. Desviación 2 (ROJO)

2) Período 50. Desviación 3 (naranja)

3) Período 50. Desviación 4 (Amarillo)

Una vez que cargue su plantilla se dará cuenta de los tres conjuntos de bandas de bollinger. Ahora, el precio se extenderá constantemente entre estas líneas.

Estrategia de venta:

Cuando el precio cruza la banda roja superior, por lo menos a medio camino de la banda de la altura (si llega a la banda amarilla es mejor, pero no como de costumbre) Entonces el precio tiende a retractarse hacia el centro de las bandas de bollinger, se benefician de esta forma.

Comprar estrategia. Es lo mismo que vender, la diferencia es que esperaremos que el precio oscile entre las bandas rojas y amarillas inferiores, y cambiemos el retroceso hacia el centro.

Consejos: no negociar en los mercados de rango, o tranquilo, no tradeprevious a los comunicados de prensa. Ir de 5 a 10 pips. Gran sistema para intercambiar entre la apertura de la sesión de Londres y el cierre de la sesión de Japón.

Pérdida de la parada: puesto que esta estrategia requiere que usted mire la pantalla (recuerde que éste es el marco de tiempo 1M) tienden a tener dos clases de paradas: basada en el tiempo y la pérdida basada.

Basado en el tiempo: Trate de averiguar cuánto tiempo le tomará el mercado en su dirección esperada, si el tiempo que planeó ya está atrasado, luego cierre el pedido. No hay punto en esperar una pérdida.

Pérdida de la parada: Puesto que usted está negociando un marco de tiempo muy apretado su stopsshould también muy muy apretado. A veces, se beneficiará de un 3 minutotrade y no será capaz de establecer un S / L adecuado. Por lo tanto, sus paradas le serán concedidas por su sistema de gestión de dinero.

Descargar plantilla para la plataforma MetaTrader:

Bandas de Bollinger

Las bandas contratantes advierten que el mercado está a punto de evolucionar: las bandas convergen primero en un estrecho cuello, seguido de un fuerte movimiento de precios. La primera ruptura es a menudo un movimiento falso, precediendo a una tendencia fuerte en la dirección opuesta.

Un movimiento que comienza en una banda normalmente lleva a través de la otra, en un mercado de alcance.

Un movimiento fuera de la banda indica que la tendencia es fuerte y es probable que continúe & # 151; A menos que el precio invierta rápidamente.

Una tendencia que abraza una banda señala que la tendencia es fuerte y probable que continúe. Esperar la divergencia (cuando el precio es plano o subiendo o bajando, pero el MACD va en la dirección opuesta, el precio saldrá en la dirección del MACD) o un Indicador Momentum para señalar el final de una tendencia.

Yo uso el BB para la indicación de cuando un desglose o ruptura es inminente. Cuando las bandas exteriores se ponen muy estrechas, significa que el precio se está consolidando y se está preparando para una ruptura, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

En este punto, es peligroso tener una posición porque no sabes si va a romper o bajar. Cuando las bandas se ponen muy estrechas, es casi mejor cerrar sus posiciones anteriores, incluso en una pérdida, hasta que vea una dirección clara. Si no desea cerrar una posición antigua en una pérdida, por lo menos cubrirlo. Vea más acerca de la cobertura más adelante en el curso Advanced Day Trade Forex.

El BB no puede decirle en qué dirección será el breakout, el Oscilador del Caos (MACD) y Momentum lo harán, y yo siempre negocio en la dirección que el Momentum y el Caos (MACD) van.

A veces, cuando se utilizan los plazos más lentos, uso los BB externos como objetivos para mi límite de precio de venta. Si las bandas están muy amplias después de un gran movimiento, uso la banda media como mi precio objetivo límite.

Bandas de Bollinger están diseñados para capturar la mayoría del movimiento de precios. Cuando los precios se mueven más allá de la banda superior o inferior, se consideran altos (sobrecompra) o bajos (sobreventa) sobre una base relativa.

Más sobre el uso de bandas de Bollinger:

En primer lugar, los BB se puede utilizar como he mencionado antes, como objetivos de precios. Si las bandas son estrechas, el precio saltará hacia arriba y hacia abajo dentro de las dos bandas externas. Como se mencionó anteriormente, este no es el mejor momento para poner en un comercio, ya que el rango de comercio es demasiado estrecho, a menos que usted puede hacer una ganancia rápida decente en un gráfico de 1 o 5 minutos.

Si el rango no es demasiado estrecho, se puede montar hacia arriba y hacia abajo y pips libro. Sólo intento esto en un plazo de 1 o 5 minutos utilizando el 5/9/18/50 EMA. No lo haga si no puede hacer por lo menos 5-10 pips arriba y abajo. El peligro está en los whipsaws.

La mayoría de las veces, a menos que las bandas sean demasiado estrechas, puedes hacer operaciones cambiando literalmente las bandas externas.

Esto se llama "El rebote de Bollinger".

Al poner un comercio, apenas fije su parada en el BB externo y su precio límite del límite del límite del precio donde está la otra venda externa.

Si su comercio se acerca rápidamente al precio límite y todos sus indicadores dicen que el movimiento de precios está empezando y no es probable que se invierta rápidamente en usted, entonces primero debe eliminar su precio límite y dejar que el precio correr, o, aumentar su límite Precio otro 5-10 pips. A continuación, levante su parada a su punto de entrada o pasado, para bloquear tanto breakeven o algún beneficio en caso de que el precio de repente se invierte en usted.

Esto es definitivamente lo que debe hacer en una ruptura de precios. Si el precio sigue aumentando en un desglose prolongado, simplemente mantenga el ajuste de su parada hacia arriba para bloquear más ganancias (esto se llama una parada de arrastre, más adelante en este tema) y seguir elevando su límite también.

Un método Super Avanzado de usar BB's es usar dos conjuntos de BB's, ambos con la banda media establecida en 18. Establecer un BB a una desviación estándar de 3 y dejar la otra desviación estándar en 1. Esto le da 6 a corto plazo de apoyo / Líneas de resistencia para trabajar con. Su parada inicial y el objetivo son las bandas externas, y sus bandas internas se utilizan para su parada de arrastre y resistencia a corto plazo y apoyo. También puede intercambiar las dos bandas internas.

Este método es muy similar al uso de Fibonacci OR Average True Range (ATR), pero es mucho más fácil de usar y entender.

De Cynthia Macy

Escuela de Share Market

Entendiendo las bandas de Bollinger.

Por J Victor el 7 de marzo de 2011

¿Qué son?

Introducido por John Bollinger en la década de 1980, Bollinger Bands son un par de bandas comerciales que representan un rango superior y menor de negociación para un precio de mercado en particular. Un stock se espera que el comercio dentro de este límite superior e inferior, ya que cada banda o línea representa el rango previsible a ambos lados de la media móvil. Generalmente, el 80-85% de la acción del precio ocurre dentro de estas bandas. Todos los softwares comerciales tendrán opciones para mostrar las bandas de Bollinger.

Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres líneas dibujadas en relación con los precios de los valores. La línea media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple que sirve de base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior.

¿Por qué usarlos?

Encuentra niveles de soporte y resistencia: La banda superior normalmente indica un nivel de resistencia, mientras que la banda inferior generalmente indica un nivel de soporte. Si observas de cerca cualquier banda de Bollinger, verás que el precio suele rebotar en la banda de Bollinger cuando toca la banda superior o inferior. Con esta observación, puede utilizar las bandas superior e inferior como soporte y resistencia al planificar su comercio.

Ayuda a encontrar dónde entrar y salir: Las bandas de Bollinger pueden ser herramientas comerciales muy útiles, particularmente para determinar cuándo entrar y salir de una posición en el mercado. Por ejemplo: entrar en una posición de mercado cuando el precio está a medio camino entre las bandas sin tendencia aparente, no es una buena idea. Generalmente cuando un precio toca una banda, cambia de dirección y se mueve todo el camino a través del nivel de precios en la banda opuesta. Si sale un precio de las bandas comerciales, generalmente prevalece la tendencia direccional y las bandas se ampliarán en consecuencia.

Gauges volatilidad: La banda de Bollinger es un indicador que le ayuda a medir la volatilidad del mercado. Puede decirle la situación actual del mercado usando su banda superior e inferior. Cuando el mercado tiene baja volatilidad, las bandas serán estrechas y cada vez que el mercado tenga una alta volatilidad, las bandas serán amplias.

Shows Breakouts - uno de los usos menos conocidos de las bandas de Bollinger es la predicción de rupturas o brechas. Como las bandas exprimir un precio de la acción, el rango de precios crece muy estrecho. Algunos sistemas de comercio de identificar que este es un momento excelente para el precio de ruptura de este rango. Por lo general, una gran diferencia de precios es el resultado. La dificultad es saber la dirección de la ruptura de precios.

Usted puede tener gusto de estos mensajes:

Tácticas Bollinger Bands®

Bollinger Bands sacar su poder a través de dos características importantes. En primer lugar, exhiben un eje subyacente de tendencia-rango, igual que el precio o los promedios móviles. En segundo lugar, se contraen o se expanden a medida que se mueven. La interacción entre estas dos fuerzas dibuja patrones únicos mientras las barras se desenrollan a través de sus límites. Los candelabros funcionan especialmente bien con bandas. Por ejemplo, un Doji que golpea a través de una banda constrictiva efectivamente señales de una inversión a corto plazo.

Los BB se doblan y giran en respuesta al movimiento de los precios. Estas ondulaciones predicen hasta qué punto las tendencias deben estirarse antes de que la tendencia central los obligue a retroceder hacia un eje central. Las relaciones complejas se desarrollan entre la dirección de la banda de precios y la constricción de la banda de precios. Por ejemplo, una tendencia tiende a hacer una pausa cuando las bandas estrechas se oponen a ella. Se necesita mucha habilidad para predecir las bandas & # 8217; El impacto final sobre el precio, pero vale la pena el esfuerzo. Más que cualquier otra herramienta, BBs señalar oscilaciones ocultos y telégrafo si la puerta de beneficios se encuentra abierta o cerrada.

Las bandas pueden oscilar a través de altos o bajos relativos y luego retroceder en retroceso proporcional para iniciar otro impulso de tendencia. O pueden entrar en rangos ampliados que serpentean de un lado a otro sin dirección. El movimiento se detiene frecuentemente en sus pistas cuando el precio sube en una banda descendente o cae en una subida. Las bandas laterales pueden aparecer tanto en mercados de tendencias como en tendencias. El precio a menudo no llega a un nuevo territorio alto o bajo hasta que las bandas se expanden para despejar el camino. En muchos sentidos, Bollinger Bands predecir el tiempo mejor que predecir el precio.

Comprar Señal

La Banda de Bollinger superior se levanta hacia una prueba de la alta intradía como gotas de Worldcom. Esta divergencia aguda señala la ruptura eventual después de que el precio finalmente se invierta fuera de la banda inferior. Observe la pendiente de la banda cuando las barras vuelvan a probar altas o bajas importantes. A menudo revela el tiempo y la fuerza necesaria para impulsar el precio a través de una barrera S / R.

El ojo experto observa bandas estrechadas en tiempo real para estimar la fuerza de compra o venta necesaria para empujarlas fuera del camino. Trabajan muy bien durante la segunda prueba de un importante alto o bajo. Cuando los mercados finalmente estallan, las barras en expansión a menudo se disparan en el borde de la banda, donde la congestión forma una bandera hasta que el BB permite movimiento adicional. Las bandas se estrechan estrechamente en torno al estrechamiento del precio en los mercados laterales. Aplique la metodología NR7 aquí para anticipar un evento de retroalimentación positiva inminente.

Las Bandas de Bollinger señalan la alerta temprana del cambio de tendencia. El fuerte movimiento de precios obliga a las bandas a expandirse hacia afuera. Cuando estos mercados activos finalmente giran hacia los lados, las bandas se aprietan lentamente y ruedan hacia el precio. El tiempo pasa y la puerta del BB cierra con un rápido movimiento vertical. La experiencia permite al comerciante swing calcular rápidamente el tiempo requerido antes de que las bandas se aprieten y planifiquen en consecuencia.

Compra o venta fuerte puede empujar el precio bien fuera de una venda. Una barra alta puede incluso imprimir completamente a través de la barrera en condiciones extremas. Las tácticas generales sugieren que las violentas reversiones a menudo siguen a estas violaciones de la banda principal. Pero el comercio con estos eventos conlleva un riesgo, ya que los mercados pueden imprimir una serie corta de estas barras volátiles antes de que se produzca la inversión. También tenga en cuenta que esta acción de precio rara vez se produce durante los mercados intradía, excepto en el abierto.

Reduzca el riesgo bajando al siguiente intervalo de tiempo inferior y esperando una inversión allí antes de ejecutar una posición de tendencia inversa. Las probabilidades también mejoran si las barras de empuje se ejecutan en otras formas de S / R que permiten verificación cruzada para el nivel de entrada. Mantenerse a la defensiva durante el comercio. Una vez que el precio vuelve dentro de los límites de la banda, la tendencia subyacente puede reaparecer rápidamente a menos que el retroceso genere otras señales de inversión. Busque Dark Cloud Cover o un patrón de velas similar que rellene cualquier hueco creado por la barra fuera de la banda. Esta configuración compleja puede producir beneficios inesperados si se gestiona correctamente.

Los comerciantes Swing trabajan en el tranquilo medio terreno de Bollinger Bands para obtener ganancias consistentes. Construir estrategias que entran en posiciones de contra-tendencia en una banda y salir en la otra. Estas configuraciones swing se enfrentan mucho menos whipsaws que las entradas breakout en los extremos de la banda. Tenga en cuenta que la banda central presenta un obstáculo de lucro natural que necesita una consideración especial al calcular la recompensa: el riesgo. Asegúrese de que una salida segura cerca de este punto central todavía produce un beneficio decente para el comercio.

Múltiples Resistencia de Soporte

Una amplia gama establece condiciones de swing rentables para KLA-Tencor. Esta banda de Bollinger de 13 barras se combina con S / R horizontal simple para descubrir zonas de inversión naturales en extremos de banda. Introduzca una posición de tendencia inversa cuando la barra anterior imprima una reversión de la vela fuera de la línea de banda. Espere a que se rompa la banda central si no aparece ninguna señal clara. Salga si el precio no se expande rápidamente en la otra dirección o si la señal falla y la sombra de la vela se saca. Mire S / R de cerca para la regeneración positiva que llevará eventual precio fuera del mercado lateral.

Utilice las bandas de Bollinger de tiempo múltiple para evitar errores costosos de relatividad de tendencia. Mira el mismo mercado a través de 3 marcos de tiempo diferentes. Esto corresponde a uno por encima y otro por debajo del gráfico que se alinea con el período de tenencia. Cada ajuste produce una gama diferente de extremos de banda y ubicación de precio relativo dentro de los indicadores. Recompensa del partido: riesgo para el tiempo central, pero observa todos los S / R que intervienen en las otras cartas. Considere si el período de tenencia permite tiempo suficiente para montar barreras y alcanzar objetivos en otros niveles de banda.

Tenga en cuenta que todas las bandas cambian dinámicamente en respuesta al precio. Esto permite una retroalimentación continua que cambia los valores objetivo con cada barra. La experiencia con este poderoso indicador ayuda a los comerciantes de swing a anticipar cómo se moverá. Cuanto más largo que el precio viaja de lado, más estrictas se convierten las bandas. El cambio de tendencia para las bandas mismas comienza primero con un giro de la banda más cercana a la anterior tendencia de precios. Por ejemplo, cuando una tendencia alcista imprime a lo largo de una banda superior, espere que este lado del indicador se desvíe antes de su gemelo cuando el precio se mueve dentro de un rango o una tendencia a la baja.

Combine el estudio Bollinger Band con indicadores basados ​​en el impulso. Esto ayuda a filtrar el movimiento direccional de los mercados de alcance y mejora la sincronización del comercio. Agregue las cintas de MA al precio y exhiba el histograma del MACD a través del panel más bajo. El precio a menudo permanece bien dentro de la constricción de la banda durante las primeras fases de los nuevos eventos de retroalimentación positiva. A medida que estos indicadores muestran un ímpetu creciente, cambie la atención a niveles de ruptura de patrones naturales / bandas y busque la entrada dentro de las barras de estrechamiento.

Acciones & amp; Propiedades

Agregar a la barra de herramientas: Haga clic en esta acción para agregar la Banda de Bollinger seleccionada a su barra de herramientas personalizada.

Aplicar ajustes a todos: cuando se han aplicado varias herramientas Bollinger Band a un gráfico, una página o un libro, esta acción se puede utilizar para aplicar los ajustes del seleccionado a otras instancias de la herramienta. Este es un gran ahorro de tiempo si se realiza un ajuste en la herramienta, como ocultar o agregar niveles, ya que esto permite que todas las otras herramientas de Bollinger Band en el gráfico, la página o el libro completo se actualicen al instante.

Copiar datos en el portapapeles: Copiará los valores de la herramienta en el portapapeles, que luego se pueden insertar en una hoja de cálculo por ejemplo, permitiendo un análisis posterior.

Herramienta Copiar: Le permite copiar la Banda de Bollinger seleccionada, que puede ser pegada en una ventana de gráfico diferente.

Mover hacia atrás: Si las líneas de la herramienta se muestran delante de otras herramientas o indicadores, haga clic en esta acción para mover la vista de líneas al fondo.

Mover al frente: Si las líneas de la herramienta se muestran detrás de otras herramientas o indicadores en el gráfico, al hacer clic en esta acción, las líneas aparecerán en la vanguardia.

Restaurar configuración predeterminada: haga clic en esta acción si ha ajustado los valores predeterminados de la banda Bollinger y desea volver a las propiedades estándar instaladas originalmente con Market Analyst.

Guardar configuración predeterminada: Si ha ajustado alguna de las propiedades de la banda de Bollinger (color, por ejemplo), puede guardar los ajustes como su nueva configuración predeterminada. Cada vez que aplique una nueva Banda de Bollinger a un gráfico, la herramienta se mostrará utilizando los nuevos ajustes.

Nombre de la herramienta: Le permite ajustar el nombre de la herramienta, tal como se muestra en el panel de estructura.

Barras: El número de barras que se promedian (por ejemplo, si 5 se añaden los valores de las últimas 5 barras y se dividen por 5).

Calc Estilo: Esta opción se utiliza para establecer el tipo de cálculo para las Bandas de Bollinger. Las opciones de cálculo son exponenciales, simples, ponderadas, suavizadas, modificadas o McGinley.

Calc Utilización: Esta opción se utiliza para determinar qué componentes de los datos se utilizan en el cálculo de la banda Bollinger. Puede elegir entre, Precio Abierto, Precio Cerrado, Precio Alto, Precio Bajo, HL (Alto + Bajo / 2), HLC (Alto + Bajo + Cerrar / 3), OHLC (Abierto + Alto + Bajo + OC (Abrir + Cerrar / 2).

Desviación estándar: Establece el número de desviaciones estándar utilizadas en el cálculo de las bandas superior e inferior.

Trama superior: se expande para mostrar las propiedades de línea de la banda superior. Se pueden ajustar las siguientes propiedades:

Estilo de trazado: Ajusta el estilo de visualización de la banda superior de la herramienta Bollinger Band. Hay 5 opciones disponibles: Línea, Punto, Histograma, Paso, Sombreado.

Estilo de línea: Cuando se selecciona Línea como Estilo de trazado, la propiedad Estilo de línea le permite ajustar el tipo de línea que se muestra. Hay 8 opciones disponibles: Sólido, Dots, Dash, Dash Dots, Long Dash, Long Dash Dot, Long Dash Dot Dot, Stippled.

Ancho de línea: le permite ajustar el ancho de la banda superior de la herramienta Bollinger Band. Mover la barra deslizante hacia la derecha aumenta el grosor de la línea.

Color de línea: Le permite ajustar el color de la banda superior de la herramienta Bollinger Band.

Visible: desmarca esta casilla de verificación para ocultar la banda superior de la banda de Bollinger del gráfico.

Parámetro promedio: se expande para mostrar las propiedades de línea de la línea Promedio (medio). Las propiedades son idénticas a las enumeradas en la Trama superior.

Trazo inferior: se expande para mostrar las propiedades de línea de la banda inferior. Las propiedades son idénticas a las enumeradas en la Trama superior.

Desplazamiento: Mueve la herramienta hacia delante o hacia atrás en el tiempo. El desplazamiento se mide en barras, por lo que un valor de 2 empujará la herramienta hacia adelante 2 barras y -2 moverá la herramienta hacia atrás 2 barras.

Transparencia de la herramienta: Utilice esta barra deslizante para ajustar la transparencia de la herramienta. Mover el control deslizante a la izquierda aumentará la transparencia de la herramienta.